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强监管下大数据基金何去何从?有公司已调低因子占比
2019-11-22 16:26:09

最近,监管机构对一些大数据公司进行了彻底调查,这让投资者担心一种特殊的基金——大数据基金。

大数据基金(Big data funds)通常是指那些在选股的量化因素中包含一些特殊大数据因素的基金,这些基金也在其名称中加入了“大数据”一词,明确告诉投资者这类基金是特殊的。

自从广发基金和百度合资的百度百发基金出现以来,大数据基金在基金产品中变得越来越普遍。具体的数据源包括百度搜索、众目睽睽之下,甚至阿里和360的一些数据,有些基金只标有“大财务数据”,而没有指明数据的来源。

然而,第一个大数据基金是危险的,但最近它变得越来越不为人知。大数据基金的表现如何?基金公司如何看待大数据因素?

一些业内人士告诉记者,尽管已经发行了大量数据基金,但量化因素的比例已经降低。"大数据因素没有预期的那么有效."消息来源说。

数据源各不相同,性能平平。

根据冲洗数据,记者以“大数据”的名义梳理了一些基金。截至9月24日,共有25只公共基金,其名称包括“大数据”(根据基金的不同份额分别计算)。

在类型上,大数据基金中有混合股票、被动指数和普通股基金。

就数据源而言,大数据基金也令人眼花缭乱。

东征子管理的东方红京东大数据来自京东。佳士得关于佳士得自主选股的大数据来自腾讯。广发银行早期的大数据来自百度搜索。早期的泰达宏利同步带大数据也是如此,它来自同步带相关的热度。此外,大成与360、大成中正360、互联网加大数据100合作,广发也与蔡东、广发蔡东大数据合作...

各种大数据基金有不同的数据源,但大部分来源于主流互联网公司的热门数据,希望获得更高的回报。

然而,现实对大数据基金来说有些残酷。

仅就净值而言,25只大数据基金中只有12只没有跌破净值,而大数据基金早在2014年就成立了,成立密集期为2015 -2016年。

这张答题纸真的有点差。

记者统计了14只普通股大数据基金自2019年以来的表现。在3009只可比基金中,今年表现最好的是浙江企业大数据智能选择消费基金,增长46.22%,排名460位。佳士得位居第二,涨幅36.26%,排名877位。此外,12只大数据基金都排在倒数三分之二,甚至5只大数据基金也排在倒数三分之一。

基金公司:大数据因素的比例已经降低

面对业绩的现实,基金公司对大数据基金并不十分乐观。据了解,甚至一些公司也大幅降低了大数据基金中大数据因素的比例。

基金公司量化部的一些人告诉记者,基金量化中遇到的问题主要是在实际应用中,可用的数据时间太短。然而,为了提取有效的投资因素,需要更长的时间进行重新测试。

上述人士告诉记者,“大数据因素没有预期的那么有效。大数据可能在投资以外的应用程序和场景中更有效(如贷款和债务回收),因为这些场景只需要实时数据,而投资需要长期数据来总结规则。”

至于公开募集大数据基金的数据合规性和安全性问题,一些行业分析师告诉记者,对于一些基金公司来说,大数据基金使用的数据通常不涉及隐私,主要是投资者对个股和所收集数据量的关注。

(编辑:赵金波)

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